Sei \(X\) eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert 0 und Varianz 1. Weiter sei \(U\) eine von X unabhängige Zufallsvariable mit \(P [U = 1] = P [U = −1] = 1/20\). Dann ist \(Z = U X\)
1.normalverteilt

2.uniformverteilt

3.exponentialverteilt

\(Z\) ist wieder normalverteilt. Aber weshalb?